В гибель царской семьи и расстрел всех детей Николая II и императрицы Александры Фёдоровны смог поверить далеко не каждый, настолько вопиющим представлялось произошедшее. Буквально через пару месяцев после расстрела то тут, то там стали объявляться самозванцы, называвшие себя и Татьяной, и Ольгой, и Марией, и даже Алексеем — таких «спасшихся» насчитывалось около 230 человек по всему миру. Однако наиболее устойчивой была легенда о том, что выжить удалось младшей дочери царской четы, Анастасии. Самой известной самозванкой стала женщина по имени Анна Андерсон.
Николай и Александра страстно хотели произвести на свет наследника после трёх чудесных, но всё же девочек. Однако у Марии, Ольги и Татьяны появилась новая сестрёнка. Анастасия была очень радостным, творческим, подвижным и проказливым ребенком, обожала шалости и частенько получала «на орехи» за проделки. Одарённая и сообразительная от природы, она порой была неусидчива и ленива, но мало кто мог по-настоящему сердиться на добрую и жизнелюбивую хохотушку. В отличие от утончённых Ольги и Марии, Анастасия отличалась «сбитенькой» фигуркой, а в последние месяцы 17-летия, по словам матери, и вовсе растолстела. Форму лица маленькая княжна унаследовала от отца, от матери ей достались хороший бюст и тонкая талия, в то же время отдельными чертами лица она напоминала бабушку, Марию Фёдоровну.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Анастасия, вместе с сёстрами, братом и родителями была расстреляна в подвале Ипатьевского дома. По официальной версии, останки Анастасии были преданы земле в 1998-м, однако не все исследователи были убеждены, что они принадлежат ей. Попытка идентифицировать останки членов царской семьи и их слуг велась вплоть до 2000-х, у учёных были сомнения относительно фрагментов нескольких скелетов.
Что касается непосредственных свидетелей казни, участники расстрельной команды, в частности чекист Яков Юровский, утверждали, что абсолютно все члены царской семьи в ту ночь были убиты. Нашлись однако и те, кто заявлял обратное: по словам некоего мужчины, проживавшего напротив дома Ипатьева, младшая княжна сумела убежать и спрятаться по соседству. Но для рождения легенды подобные свидетельства были вовсе не обязательны: ведь вера не нуждается в доказательствах.
Впервые о девушке, впоследствии назвавшейся Анастасией, стало известно 17 февраля 1920 года, когда берлинский полицейский снял с Бендлерского моста некую особу, угрожавшую прыгнуть в воду. Позже неизвестную, у которой не обнаружили никаких документов и опознавательных знаков, доставили в полицейский участок, где она рассказала, что решилась на отчаянный шаг после холодного приёма во дворце, куда она отправилась на поиски родственников, а именно, тёти Ирен, сестры Александры Фёдоровны. Девушка производила впечатление городской сумасшедшей, и потому решено было отправить её в больницу. Там ей поставили диагноз истощение и склонность к приступам меланхолии и в целях безопасности поместили в психиатрическую клинику в Дальдорфе на лечение.
Чуть позже, в марте 1920-го года, семья некой полячки, Франциски Шанцковской, заявила о пропаже девушки. Именно такое имя, как считает большинство исследователей, и носила загадочная неизвестная, пытавшаяся прыгнуть с моста в ту февральскую ночь. Она родилась в 1896-м в прусском городе Позене на границе с Польшей, которая на тот момент входила в Российскую империю. Семья её занималась фермерством, но у юной Франциски проявлялись настоящие аристократические замашки. И хотя семья не отличалась достатком, девочка старалась произвести впечатление особы аристократических кровей, держалась особняком и сторонилась ручного труда. Её племянница Вальтруд Шанцковская позже вспоминала, что тётя была самым смышлёным ребёнком в семье и мечтала вырваться из маленького городка, стать актрисой и получить шанс на иную жизнь.
В 1914-м она покинула отчий дом и отправилась в Берлин, где работала официанткой, нашла жениха, однако не успела выйти замуж, так как её избранника призвали. Узнав о гибели молодого человека, Франциска, работавшая в то время на военном заводе, случайно или нарочно выронила из рук гранату, которая убила начальника цеха и ранила осколками саму девушку, оставив ей шрамы на теле. После этого девушку признали невменяемой и отправили в психиатрическую лечебницу, однако полностью поправить здоровье ей так и не удалось: Франциска страдала от болей, глотала пилюли и практически не могла работать. Дальнейшая её судьба была родственникам неизвестна, так как в феврале 1920-го девушка исчезла.
В это же время неизвестная, снятая с моста в Берлине, находилась в клинике, где ей поставили диагноз «психическое заболевание депрессивного характера». Она отказывалась идентифицировать себя каким-либо образом, была замкнута и не шла на контакт. Единственное, что удалось выяснить врачам, было наличие у пациентки сильного восточного акцента, из чего было выдвинуто предположение, что неизвестная фройлян — уроженка Пруссии или Польши. По воспоминаниям сиделок и медсестёр, девушка, вероятно, понимала и русскую речь, однако не говорила по-русски. В Дальдорфе девушка провела 1,5 года.
Точно неизвестно, в какой момент Анна заболела фантазией о том, что она является наследницей Романовых. Предположительно, это произошло по милости её соседки по палате Марии Пойтерт, которая утверждала, что раньше шила платья фрейлинам Российского императорского двора. Она же заметила внешнее сходство между Андерсон и дочерьми Николая II, когда увидела в газете снимок под заголовком «Одна из царских дочерей жива?» Позже именно Пойтерт разыскала бывшего капитана императорского кирасирского полка Швабе и убедила его навестить в клинике Андерсон для опознания. Швабе затем показал фото девушки вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, которая никакого сходства с внучками не увидела. Однако сам Швабе, будучи в сомнениях, привлёк к делу старую приятельницу Александры Фёдоровны, Зинаиду Толстую, которая, навестив больную в лечебнице, уверилась в том, что это одна из княжон, вероятно, Татьяна. Впоследствии Толстая умоляла сестёр Николая II признать личность девушки и помочь ей каким-либо образом, однако получила резкий отказ.
Тем не менее легенда была озвучена и получила широкую огласку в эмигрантских кругах. С тех пор к больной с богатой фантазией потянулась вереница из посетителей, среди которых было множество особ аристократических кровей, каждый из них пытался докопаться до правды. В их числе была баронесса Иза Буксгевден, видевшая царскую семью одной из последних. Та уверяла, что, несмотря на некоторое внешнее сходство отдельных черт лица больной с княжной Татьяной, она совершенно точно не являлась ни оной, ни Анастасией, ни кем-либо ещё из дочерей Николая. Эмигрантская среда, заинтересованная в деле «Анастасии», раскололась надвое: одни считали её чудом спасшейся княжной и предлагали всяческую помощь, другие объявили ей настоящую войну, желая вывести самозванку на чистую воду.
В числе высокопоставленных сторонников Анны-Анастасии были в разные годы и члены самой императорской фамилии, в частности великий князь Андрей Владимирович, внук Александра II, заявивший, что перед ним, без сомнения, Анастасия, и Ксения Георгиевна, правнучка Николая I. Впрочем, они оба впоследствии отказались помогать Анне, и виной этому стал отчасти её несносный характер, отмечавшийся многими современниками.
Наиболее чёткое видение ситуации сформулировал герцог Лейхтенбергский Дмитрий, внук великой княжны Марии Николаевны (дочери Николая I), который обосновал, почему Анна не может быть Анастасией. Он отметил, что та совершенно не говорит по-русски, зато превосходно изъясняется по-немецки, в то время как Анастасия этого языка не знала вовсе. Во-вторых, самозванка не знала православных обрядов и вела себя как католичка в церкви. Далее он отметил, что все сторонники Анны так или иначе имели корыстные намерения и были заинтересованы в признании девушки княжной. Он также привёл свидетельство лейб-дантиста двора доктора Костризского, сделавшего слепки челюсти самозванки и признавшего, что зубной рисунок не схож с тем, который имела реальная Анастасия.
Участие в судьбе Анны принимала и Ольга Александровна, сестра Николая, которая в течение некоторого времени вела переписку с девушкой, преподнесла подарок и даже навестила её лично, однако полностью разуверилась в своих надеждах.
В 1928-м Анна переезжает в США, где находится под покровительством нескольких обеспеченных особ, однако её неадекватное поведение и припадки снова приводят девушку в лечебницу, состояние её ухудшается. Тем не менее покровители для Андерсон находятся и после её освобождения из клиники. В 1932-м она снова возвращается в Берлин, а в 1938-м ей устраивают очную ставку с семьёй Шанцковских. Некоторые признают в ней родственницу, другие в сомнениях, однако в заключении никто из них так и не подписал признания, что представленная им девушка — Франциска. Вероятно, одной из причин стало то, что власти Третьего рейха пригрозили посадить фройлян за мошенничество, если её признают самозванкой.
В том же 1938-м в Берлине начался официальный «процесс Анны Андерсон против Романовых»: женщина претендовала на наследство дома Романовых, от которого в зарубежных активах на тот момент оставалось около 100 тыс. долл. В этом деле Андерсон помогал Глеб Боткин, сын последнего лейб-медика двора, которого расстреляли в ту же ночь, что и царскую семью. Противники теории Анны-Анастасии были убеждены, что вокруг женщины сформирован заговор, а его участники пытаются через неё прибрать к рукам средства Романовых, они объявили Боткина проходимцем, кормившим больную женщину байками и использовавшим её в своих корыстных целях. Судебных процессов было несколько, в общей сложности разбирательство тянулось почти 40 лет и завершилось в 1977 году. Результат не удовлетворил ни одну из сторон: суд счёл недостаточными доказательства для возможных притязаний Андерсон на наследство, то есть не признал в ней княжну, но и не подтвердил, что женщина и в самом деле не является Анастасией Романовой.
В итоге ситуация так и осталась непрояснённой. Противники теории Анны-Анастасии утверждали, что все познания самозванки о царской семье и детали из её жизни, которые она якобы припомнила, были внушены ей окружавшими её сочувствующими. С другой стороны, шум, поднявшийся вокруг личности женщины, и наличие высокопоставленных сторонников в разные моменты признавших в ней княжну, лишь подогревал веру тех, кто надеялся на чудо или просто хотел обогатиться на этой истории.
Уже после смерти Андерсон, которая скончалась в США в 1984 году, учёным удалось провести экспертизу ДНК. Образцы тканей женщины сравнили с ДНК принца Филиппа, герцога Эдинбургского, родственника Александры Фёдоровны по бабушке. Именно его ДНК ранее подтвердило подлинность останков, найденных в 1991-м в Поросёнковом логу близ Екатеринбурга. Результат экспертизы показал, что Андерсон не являлась родственницей покойной императрицы. В то же время её ДНК совпала с образцом, взятым у Карла Маухера, внучатого племянника Франциски Шанцковской. Таким образом точка в расследовании этой запутанной истории была поставлена только в конце 20-го века, когда с помощью науки удалось установить, что Андерсон на самом деле была Франциской Шанцковской.