В этот день я великого князя не видел, я ушел, как обычно, на Воздвиженку в канцелярию Попечительства о народной трезвости, где сидел и занимался в своем кабинете. Вдруг раздался звонок телефона, я взял трубку и слышу: «Великий князь сейчас убит». Я бросился в канцелярию, успел сказать эту весть служащим и, сев на первого извозчика, поехал в Кремль. Трудно описать грустную картину, представившуюся моим глазам, — полная тишина вокруг, народу мало, солдаты и офицеры несут что-то покрытое солдатской шинелью, за которую придерживается великая княгиня с спокойным лицом. Вокруг лица свиты и несколько посторонних. Я подбежал, взял руку великой княгини, поцеловал и, придерживаясь за носилки, побрел за ними. Принесли во дворец и прямо пронесли в Алексеевский храм Чудова монастыря, поставив близ раки Святителя Алексея, где тотчас отслужена была первая панихида.
В это время кучера Андрея Рудинкина, очень тяжело раненного — у него оказалось на спине более 100 ран, — отвезли в Яузскую больницу. Он пришел в себя и попросил священника, исповедался и причастился. Первое, что он спросил: «А великий князь?» Ему сказали: «Жив, немного ранен». Он сказал: «Слава Богу». Немного спустя великая княгиня в сопровождении меня навестила его в больнице, поехав в светлом платье, дабы скрыть от него, что великий князь убит, так как доктора сказали, что лучше пока его не волновать. Андрей Рудинкин трогательно, забывая сильные боли, расспрашивал великую княгиню о великом князе, и она настолько мужественно брала на себя, что не выдала своего горя и волнения.
В этот же день прибыл великий князь Константин Константинович представителем Государя императора. Говорят, что в первый момент Государь хотел ехать в Москву на похороны своего дяди, но благодаря влиянию Трепова не поехал. То же было и с великим князем Владимиром Александровичем, старшим братом Сергея Александровича, который, как говорят, со слезами на глазах умолял Государя отпустить, но Государь не позволил ему ехать. А между тем, я думаю, если бы Государь не послушался Трепова и приехал бы в Москву, то это произвело бы колоссальное впечатление и подняло бы ореол царя среди народа.
На второй или третий день мученической кончины великого князя ее высочество, движимая христианским чувством всепрощения, решилась поехать навестить убийцу своего мужа — Каляева, который содержался в то время в Серпуховском полицейском доме. Сопровождали великую княгиню бывшая фрейлина Е. Н. Струкова и бывший адъютант великого князя Гадон, это были в то время единственные лица, посвященные в этот, можно сказать, подвиг великой княгини, конечно, если не считать градоначальника Волкова, без разрешения которого великая княгиня не могла бы посетить Каляева. Какой был разговор у великой княгини с Каляевым, неизвестно, так как присутствовавших при этом не было. С кратких слов великой княгини можно было только заключить, что это свидание доставило удовлетворение христианскому чувству великой княгини, что сердце Каляева было затронуто: он взял от нее иконку и поцеловал ее руку. Через несколько дней, когда первое впечатление у Каляева, очевидно, прошло и заговорил в нем ум, а не сердце, он, чувствуя себя как бы виновным в своей слабости перед своей партией, написал великой княгине письмо, полное неуважения и упрека. Многие в то время осуждали великую княгиню, что она решилась на такой шаг, но кто знает великую княгиню, тот отлично поймет, что иначе великая княгиня поступить не могла. Она, по своему характеру всепрощающая, чувствовала потребность сказать слово утешения и Каляеву, столь бесчеловечно отнявшему у нее мужа и друга.
7 февраля скончался от ран кучер великого князя Андрей Рудинкин. Великая княгиня с лицами свиты присутствовала на отпевании и затем шла за гробом пешком от Яузской больницы до Павелецкого вокзала, ведя под руку вдову. Тело отвезли в деревню на родину, в Серпуховской уезд. За гробом шла толпа народа.
10 февраля происходило отпевание тела великого князя по особому, высочайше утвержденному церемониалу. Была масса народа; после отпевания гроб с останками был перенесен в Андреевскую церковь Чудова монастыря и поставлен посреди на небольшом возвышении, покрыт чехлом, обшитым парчой, и сверху покровом, так он оставался до устройства склепа церкви-усыпальницы под храмом Чудового монастыря, где покоятся мощи Святителя Алексея.
На следующий день все прибывшие на погребение августейшей особы и депутации стали разъезжаться, остались только сестра великой княгини принцесса Баттенбергская и великая княгиня Мария Александровна с дочерью. Жизнь стала входить в колею. По желанию великой княгини я остался жить в Николаевском дворце.
На средства, отпущенные великой княгиней, были устроены поминальные обеды во всех народных домах и столовых Попечительства о народной трезвости с 12 февраля по 15 марта — сороковой день кончины великого князя. Было выдано всего 45 000 обедов по билетам, выдававшимся неимущему населению участковыми попечительствами о бедных.